การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน

หากคุณเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากมากเกินไป บางทีก็เหมือนว่าจะใช้ไม่ได้จริง? เราเชื่อว่า Ichimoku Kinko Hyo จะแก้ปัญหานี้ให้คุณได้ มันคือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์กราฟราคาที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายมากที่สุด ด้วยลักษณะของกราฟิกที่แสดงออกมาเป็น “เมฆ” ซึ่งทำให้การดูแนวรับแนวต้านทำได้ง่ายยิ่งขึ้น บางครั้งคนก็เรียกสั้น ๆ ว่า Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo คืออะไร?

Ichimoku Kinko Hyo หรืออาจเรียกว่า “Ichimoku Cloud” เป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ที่แสดงกราฟริกเพื่อระบุโซนแนวรับและแนวต้าน สามารถใช้กำหนดแนวโน้มหลักของราคา ประเมินลักษณะของโมเมนตัม และระบุสัญญาณซื้อขายได้ จัดว่าเป็นหนึ่งใน Indicator ยอดนิยมในการเทรด

Ichimoku Kinko Hyo พัฒนาขึ้นในญี่ปุ่นช่วงปลายทศวรรษ 1930 โดย “Goichi Hosoda” นักข่าวชาวญี่ปุ่นที่เฝ้าสังเกตตลาดการเงินในญี่ปุ่นมาหลายปี โดยเขาสร้าง Ichimoku Kinko Hyo ให้มีองค์ประกอบที่แสดงออกมาให้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะเรียกว่า “เมฆ” หรือ Cloud เป้าหมายของการพัฒนา Ichimoku Kinko Hyo ก็เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือ ๆ เดียวที่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกวัตถุประสงค์ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกกลยุทธ์

การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในตลาดการเงิน สามารถประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมสำหรับเทรดเดอร์โดยทั่วไป ได้แก่

1. การระบุแนวโน้ม - ตัว Cloud ที่สร้างขึ้นจากเส้น Senkou Span A และ Senkou Span B สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบันของตลาดได้

2. ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม - สามารถใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในการยืนยันความแข็งแกร่งใด ๆ ของราคาได้ ซึ่งอาจใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากเครื่องมืออื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน

3. แนวรับและแนวต้าน - สามารถใช้ Cloud เป็นแนวรับและแนวต้านหลักเลยก็ได้เช่นกัน

4. สัญญาณซื้อขาย - สามารถประยุกต์ใช้หาสัญญาณเทรดได้หลากหลาย เช่น ใช้เส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen เพื่อหาจังหวะเทรดได้

การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในตลาดจริง ๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแค่ตัว Ichimoku อย่างเดียว เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักใช้เครื่องมือในกลุ่ม Oscillator เข้ามายืนยันจังหวะเทรด

5 องค์ประกอบสำคัญของ Ichimoku Kinko Hyo

การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงออกมาเป็นกราฟริก ซึ่งแต่ละกราฟริกของ Ichimoku Kinko Hyo ที่แสดงออกมานั้น มีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน บางอันใช้เพื่อบอกแนวโน้ม บางอันก็ใช้เป็นสัญญาณเทรดตรง ๆ ได้ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

Kumo หรือ Cloud (เมฆ)

เมฆ เกิดจากแถบที่เรียกว่า Senkou Span แบ่งเป็น 2 เส้น คือ ‘เส้นบน’ กับ ‘เส้นล่าง’ เรียกว่า Senkou Span A (SSA) และ Senkou Span B (SSB)

Cloud คือตัวหลักในการอธิบายแนวโน้ม หลักการคล้ายกับ Moving Average กล่าวคือ

• แนวโน้มเป็นขาลงเมื่อ SSB สูงกว่า SSA
• แนวโน้มเป็นขาขึ้นเมื่อ SSA สูงกว่า SSB
• เมื่อราคาแกว่งตัวในโซน “ก้อนเมฆ” แสดงว่าเรากำลังอยู่ในช่วง “ไซด์เวย์”
• ความกว้างของเมฆ สะท้อนถึงความผันผวน ยิ่งกว้างมากเท่าไร แปลว่า ตลาดช่วงนั้นมีความผันผวนมาก

นี่คือไอเดียหลักที่ Cloud ถูกพัฒนาขึ้นมา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สมัยใหม่นิยมใช้ “โซนของเมฆ” เป็นแนวรับแนวต้านหลัก ซึ่งอาจใช้ควบคู่กับแนวคิดของทฤษฏี Dow Theory

Tenkan หรือ Conversion Line 

“Tenkan” หรือ Tenkan Sen มักตั้งค่าให้แสดงเป็นสีแดง จริง ๆ เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงกับ 9 Periods แต่จะมีการปรับปรุงสูตรค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยให้คิดค่า High กับ Low เข้าไปด้วย

Tenkan Sen = (9-period high + 9-period low)/2 

แนวคิดหลักของ Tenkan คือ ค่าเฉลี่ยที่คำนึงถึงความผันผวน

• หากเส้น Tenkan สูงขึ้น แปลว่า High และ Low ของ Periods ที่ผ่านมา สูงขึ้น
• หากเส้น Tenkan ต่ำลง แปลว่า High และ Low ของ Periods ที่ผ่านมา ต่ำลง
• Tenkan จะทรงตัวในตลาดที่เป็นไซด์เวย์
• อาจกล่าวได้ว่า Tenkan ใช้แสดง “แนวโน้มระยะสั้น” ได้ แต่จะคำนึงถึงกรอบความผันผวนด้วย (ในมุมของนัก Ichimoku มองว่า มีประสิทธิภาพกว่า Simple Moving Average)

ในภาพรวม Tenkan Sen คือ ตัวบอกแนวโน้มระยะสั้น, (จะมี Kijun Sen บอกแนวโน้มระยะกลาว) Cloud เป็นตัวบอกแนวโน้มระยะยาว แต่ Tenkan Sen สามารถใช้บอกสัญญาณซื้อขายได้เมื่อมันตัดผ่านเส้น Base Line (ในหัวข้อถัดไป, ใช้ในลักษณะเดียวกันกับ Moving Average Crossover)

Kijun Sen หรือ Base Line 

Kijun Sen มักถูกตั้งค่าพื้นฐานให้เป็นสีน้ำเงิน และคำนวณโดยอิงจาก “ค่ากลาง” ของค่าเฉลี่ย 26 Periods ที่ผ่านมา

Kijun Sen = (26-period high + 26-period low)/2 

ถ้าคุณเข้าใจหลักการของ Tenkan ในหัวข้อที่แล้ว เส้น Kijun Sen ก็มีหลักการแบบเดียวกัน แต่เป็นเส้นที่เพิ่ม Periods ขึ้นมา โดยค่ามาตรฐานมักตั้งค่าไว้ที่ 26 Periods

Chikou หรือ Lagging Span 

Chikou Span มักตั้งค่าไว้เป็นเส้นสีส้ม และแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 26 Periods ก่อนหน้า ใช้สำหรับการยืนยันแนวโน้ม

Senkou Span A หรือ Leading Span A 

โดยปกติแล้วจะเป็นสีเหลือง Senkou Span A แสดงจุดกึ่งกลางระหว่าง Tenkan Sen และ Kijun Sen โดยจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยสูงสุดสูงสุดและต่ำสุดในรอบ 52 Periods ที่ผ่านมา และคำนวณ 26 Periods ไปข้าหน้าเพื่อพล็อตเป็นกราฟริกเพื่อใช้ประเมินทิศทางคร่าว ๆ

Senkou Span A = (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 

Senkou Span B หรือ Leading Span B 

โดยปกติจะเป็นสีน้ำเงิน Senkou Span B มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยืนยันทิศทางของ Senkou Span A โดยมันจะเอาค่ากลางของ 52 Periods ที่ผ่านมา แทนที่การคำนวณค่าเฉลี่ย แต่จะพล็อตกราฟไปข้างหน้า 26 Periods เช่นกัน

Senkou Span B = (52-period high + 52-period low)/2 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของ Ichimoku Kinko Hyo ช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่มองเห็นแนวโน้ม แต่ยังเข้าใจลักษณะการบีบตัวและขยายตัวของราคา ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์สามารถ Optimize สัญญาณการเทรดได้มีประสิทธิภาพกว่าเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป

---

การใช้ Ichimoku Kinko Hyo เพื่อประเมินสภาวะตลาด 

• แนวโน้มหลักดูได้จากเมฆ (Cloud) แบ่งแยกด้วยสีของเมฆ โดยทั่วไปจะตั้งค่าฝั่ง “ขาขึ้น” ให้เป็นเมฆสีเขียวหรือฟ้า ส่วนขาลงเป็นสีแดง
• หากราคาอยู่ในก้อนเมฆ ก็อาจไม่ใช้จังหวะการเทรดที่สนุกมากนัก เพราะถือว่าเป็นไซด์เวย์
• ขนาดของเมฆ แสดงถึงความผันผวน ก้อนเมฆที่ใหญ่ก็อาจหมายถึง แนวโน้มที่แข็.แกร่ง
• ขนาดของ Moving Average ที่เรากำหนดให้ใช้ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ส่งผลต่อระยะการตัดกันของเส้น Senkou Span เป็นต้น ค่าที่มากขึ้น ก็ทำให้สัญญาณ Ichimoku Kinko Hyo ช้าลง ดังนั้น ต้องค่อย ๆ เลือกและค่อย ๆ ปรับให้เข้ากับตัวเอง
• เส้น Senkou Span ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้
• นักเทรดสาย Ichimoku Kinko Hyo ให้ความสำคัญกับ Kijun Sen ในฐานะที่เป็น “เครื่องมือทำนายจุดตกในอนาคต”
• ราคาที่สูงกว่า Kijun Sen โดยพื้นฐานควรมองว่า ราคาเป็นขาขึ้นและน่าจะขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ
• ราคาที่ต่ำกว่า Kijun Sen โดยพื้นฐานควรมองว่า ราคาเป็นขาลงและน่าจะลงต่อไปเรื่อย ๆ
• เทรดเดอร์อาจใช้ Tenkan Sen เป็นสัญญาณเทรดหลัก โดย สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ Tenkan Sen อยู่เหนือเส้น Kijun Sen
• เทรดเดอร์อาจใช้ Chikou Span เป็นตัวหลักในการพิจารณาแนวรับและแนวต้านได้เช่นกัน 
• การตัดกันระหว่าง Chikou Span กับ Kijun Sen และ Tenkan Sen สามารถใช้ยืนยันสัญญาณเทรดได้

---

ข้อดีของการใช้ Ichimoku Kinko Hyo

แน่นอนว่า เมื่อพื้นฐานเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Moving Average มันก็จะมีข้อเสียหลักแบบการใช้เส้นค่าเฉลี่ย เช่น ความล่าช้า หรือปัญหาเมื่อตลาดเป็นไซด์เวย์ นักวิเคราะห์บางท่านจึงพัฒนา Envelope หรือ Bollinger Bands ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม Ichimoku Kinko Hyo ก็มีวิธีการแก้ปัญหาในแบบของตัวเอง โดยในที่นี่จะกล่าวถึงข้อดีของ Ichimoku Kinko Hyo เมื่อแก้ปัญหาพื้นฐานดังกล่าวแล้ว

1. เครื่องมือแบบ All-in-One

Ichimoku Kinko Hyo สามารถให้สัญญาณในหลายรูปแบบภายในอินดิเคเตอร์เดียว เช่น เส้น Tenkan-sen บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้น, Chikou Span ใช้ดูแนวรับแนวต้าน ซึ่งคาดการณ์ถึงโซนราคาที่มีแนวโน้มจะกลับตัวในอนาคตได้

2. ระบุแนวโน้ม

กลยุทธ์แบบ Trend Following ต้องอาศัยพื้นฐานจากการพิจารณาแนวโน้มจาก Cloud แต่หากต้องการจังหวะเทรดที่ละเอียดมากขึ้น อาจใช้เป็น Tenkan-sen และ Kijun-sen เช่น หากเส้น Tenkan-sen อยู่เหนือเส้น Kijun-sen แสดงว่าเป็นขาขึ้น ในขณะที่หากเส้น Tenkan-sen อยู่ต่ำกว่าเส้น Kijun-sen แสดงว่าเป็นขาลง

3. ความหลากหลายของแนวรับแนวต้าน

โดยพื้นฐาน อาจใช้ Ichimoku Kinko Hyo ดูแนวรับแนวต้านจากเส้น Senkou Span A และ Senkou Span B

Senkou Span A เป็นจุดกึ่งกลางของเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen ก็มีศักยภาพในการระบุแนวรับหรือแนวต้านได้เช่นกัน เช่น เมื่อราคาอยู่เหนือ Senkou Span A แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เราก็สามารถใช้ Senkou Span A ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับได้เลย

สำหรับ Senkou Span B ก็มีหลักการเดียวกัน ขึ้นอยู่กับจริตของเทรดเดอร์ว่าชอบแบบไหน เพราะต่างกันแค่หลักการคำนวณเท่านั้น โดย Senkou Span B จะใช้ค่ากึ่งกลางของราคา ซึ่งอาจมีประโยชน์กับกลยุทธ์ในกลุ่ม Grid Trading ที่ต้องการกระจายต้นทุนการเทรด

4. จุดกลับตัวของราคา

ในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบการกลับตัว Chikou Span จะมีบทบาทอย่างมาก (ความจริงสามารถประยุกต์ใช้อันอื่น ๆ ของ Ichimoku ได้หมดเลย) แต่การใช้ Chikou Span จะมี 2 ลักษณะ คือ การใช้ Chikou Span เป็นแนวรับแนวต้านโดยตรง ถ้าราคาไม่สามารถผ่าน Chikou Span แล้วมีแท่งเทียนกลับตัว ก็ถือว่า ราคาได้เกิดการกลับ Trend แล้ว

ในลักษณะที่ 2 ใช้เมื่อราคาเป็นแนวโน้มมาสักระยะ เช่น ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น แล้วอยู่มาวันหนึ่งราคาก็ปรับตัวลงต่ำกว่า Chikou Span ก็ถือว่า เป็นการยืนยันสัญญาณกลับตัว

5. ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ดี

การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ก็เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดี โดยเฉพาะการใช้คู่กับเครื่องมือในกลุ่มที่ยืนยันการแกว่งต่าง ๆ เช่น RSI, MACD หรือการใช้ Fibonacci Retracement เพื่อมายืนยันโซนราคาควบคู่กับ Cloud ก็ได้

6. ลดอคติได้ 

Ichimoku Cloud เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วน ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับการตีความใด ๆ (เว้นแต่จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านและใช้แท่งเทีบนประกอบ) ซึ่งทำให้อารมณ์และอคติของมนุษย์น้อยลง สามารถใช้เป็นเครื่องมือฝึกหักในการตัดสินใจได้

กลยุทธ์การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในการเทรด

กลยุทธ์การใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในการเทรดที่ได้รับความนิยม ถือว่ามีความหลากหลายมาก โดยสามารถใช้ได้ทั้งในลักษณะของการเทรดตามแนวโน้ม หรือเป็นการเทรดแบบ Breakout ก็ได้ ดังที่จะได้อธิบายดังต่อไปนี้

1. การเทรด Breakouts ด้วย Kumo และ Kijun-Sen

Kumo หรือ Cloud ความจริงคือตัวหลักในการพิจารณาแนวโน้ม แต่เมื่อทิศทางมันเปลี่ยนไปทิศทางจนทะลุ Cloud ไปอีกทิศทาง ก็ถือว่าราคาได้เปลี่ยนทิศทางแล้ว ที่นี่เทรดเดอร์อาจยืนยันสัญญาณด้วยการรอให้ Kijun-Sen ตัดโซน Cloud หรืออาจใช้ Kijun-Sen เป็นแนวรับแนวต้านหลังจากที่ราคาทะลุ Cloud ไปแล้วก็ได้ เป็นกลยุทธ์ Day Trade ที่ได้รับความนิยม

ตัวอย่างจากภาพด้านล่าง ลองสังเกตว่า จังหวะที่ราคา Breakout ทะลุ Cloud (Kumo) ไปแล้ว เทรดเดอร์ก็อาจจะยังไม่เข้า Buy ทันที อาจรอให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อน ซึ่งจากภาพจะซื้อหลังจากราคาเคลื่อนกลับมาทดสอบแนวเส้น ฟ้า-แดง อีกครั้ง (หรืออาจใช้ RSI ช่วยระบุจังหวะก็ได้)

2. วิธีเทรดโดยดูแค่ Chikou Span

ให้สังเกตว่า Chikou Span จะมีลักษณะเป็นเส้นกรอบคล้าย Band ของ Bollinger Bands แต่ Chikou Span จะพยายามคาดการณ์ไปถึงแนวโน้มในอนาคต และใช้กรอบ Chikou Span เป็นแนวรับแนวต้านได้ สังเกตจากภาพ คือ Chikou Span ที่อยู่ด้านล่าง ก็คือการคาดการณ์ถึงแนวรับ ซึ่งราคาอาจปรับตัวขึ้นเมื่อปะทะแนวดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม Chikou Span ด้านบนก็เป็นแนวต้านที่คาดการณ์ว่า เมื่อราคามาปะทะแนวนี้ ราคาก็ปรับตัวลง

ใช้ Chikou Span ออกจากการเทรดก็ได้

ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีที่เรากำลังเทรดผิดทางอยู่ เทรดเดอร์ก็สามารถใช้กรอบ Chikou Span เป็นตัวกำหนดจุดตัดสินใจใหม่ได้ ซึ่งอาจหมายถึง การ Stop Loss หรือการเพิ่มสภานะเพื่อแก้ทาง อันนี้จะแล้วแต่เทรดเดอร์วางแผนไว้อย่างไร

3. Senkou Span Crossovers 

หลักการเหมือนกับการใช้เส้นตัดกันของ Moving Average และสามารถใช้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งอาจใช้เป็นสัญญาณเทรดโดยตรง เช่น เมื่อ Senkou Span A ข้ามเหนือ Senkou Span B ก็ให้ถือว่าเป็น “สัญญาณซื้อ” ในขณะเดียวกัน เราอาจพิจารณาการตัดกันเป็นสัญญาณเตือนก็ได้ แล้วจึงรอการยืนยันจากเครื่องมืออื่น ๆ อีกครั้งหนึ่ง

4. Cloud เปลี่ยนสี

อย่างที่อธิบายกว้าง ๆ ไปแล้ว เมื่อ Kumo หรือ Cloud เปลี่ยนจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง ก็มักเป็นช่วงที่ราคากำลังเปลี่ยนทิศทางหลัก ซึ่งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะเริ่มปรับกลยุทธ์และหน้าเทรดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

5. การ Stop Loss ด้วย Ichimoku Kinko Hyo

ตรงนี้จะไม่มีหลักการตายตัว ต้องปรับใช้ตามกลยุทธ์หลักของเรา เช่น หากเป็นการเทรดตามแนวโน้มใหญ่ ก็ต้องตั้ง Stop Loss กว้างหน่อยโดยใช้แนวเส้นที่เป็น “เส้นช้า” ในการตั้ง Stop Loss

เราสามารถปรับใช้ Average True Range หรือ ATR มาประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่น นำค่า ATR มาดูว่าควร Stop Loss เท่าไร แล้วบวกเพิ่มไปจากเส้น Kijun-Sen หรือตามที่ถนัด

จะเห็นว่า การใช้ Ichimoku Kinko Hyo สามารถทำได้หลากหลายมาก จริง ๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ Ichimoku Kinko Hyo โดยจบในตัวมันเองได้เลย ทั้งการอ่านแนวโน้มและหาสัญญาณเทรด แต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน มีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ชื่อชอบการดูแนวโน้มด้วย Cloud แต่ไม่ชอบสัญญาณเทรดจาก Ichimoku Kinko Hyo เลย จึงใช้เครื่องมืออื่นเข้าช่วย