ในวงการเทรดเดอร์ ยอมรับกันว่า Bollinger Bands คือ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าเชื่อถือมากที่สุดตัวหนึ่ง มีความสามารถหลากหลายและที่สำคัญคือมันเป็น Indicator ที่ใช้งานง่ายมากที่สุดตัวหนึ่ง สำหรับนักเทรดหุ้นมักใช้มันเพื่อประเมินแนวโน้มในระยะยาว ในขณะที่นักเทรด Forex จะนิยมประยุกต์ใช้ Bollinger Bands สำหรับการเทรดสั้นค่อนข้างมาก
บทความนี้จะพาไปสำรวจความหลากหลายของ Bollinger Bands ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์สไตล์ไหนก็ตาม เริ่มตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานว่า Bollinger Bands คืออะไร? เราจะตั้งค่า Bollinger Bands แบบไหนดี รวมถึงกลยุทธ์การเทรดด้วย Bollinger Bands ด้วยสไตล์ในการเทรดแบบต่าง ๆ
สารบัญ
Bollinger Bands คืออะไร?
Bollinger Bands คือ อินดิเคเตอร์วิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ โดยใช้เทคนิคการคำนวณค่า “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน” (Standard Deviation) เพื่อหาจุดอิ่มตัวของราคา โดยจะสร้างกรอบบน-ล่าง ที่เรียกว่า “Band” ซึ่งเทรดเดอร์จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านในการหาจุดอิ่มตัวหรือจุดกลับตัวของราคาดังกล่าว นอกจากนี้ ลักษณะของ Band ยังใช้ประเมินความผันผวนและแนวโน้มโดยรวมของตลาดได้อีกด้วย
Bollinger Bands ถูกคิดค้นโดยนักวิเคราะห์ทางการเงินชื่อดัง “John Bollinger” ในปี 1983 แนวคิดคือ นอกจากจะต้องสามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงได้แล้ว ต้องอธิบายลักษณะของความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ด้วยว่ามากหรือน้อย รวมถึงจุดที่ราคาเกิดสภาวะ “overbought” (ซื้อมากเกินไป) หรือ “oversold” (ขายมากเกินไป)
ส่วนต่าง ๆ ของ Bollinger Bands
Bollinger Bands มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง ประกอบด้วย เส้นกรอบ (Band ล่าง-บน) 2 เส้น และเส้นตรงกลางอีก 1 เส้น ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังจะได้อธิบายดังต่อไปนี้
Middle Band – “เส้นกลาง” คือ เส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางที่อยู่ระหว่าง 2 เส้นบนล่าง ค่าเริ่มต้นของเส้นนี้จริงๆแล้วก็ คือ Simple Moving Average ใน 20 Periods (SMA-20) ดังนั้น เส้นนี้เป็นเส้นที่ใช้สำหรับดูแนวโน้มเป็นหลัก ทั้งนี้ เราสามารถตั้งค่า Bollinger Bands ให้ใช้ SMA หรือ EMA และกำหนด Periods เท่าไรก็ได้
- Middle Band (เส้นกลาง) = 20-period (Simple) Moving Average
Upper Band – “เส้นกรอบบน” คือ เส้นที่อยู่ด้านบนสุดของ Bollinger Bands นั่นเอง คำนวณจากการใส่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน “บวก” จากเส้น SMA ที่อยู่ตรงกลาง เส้น Band ใช้เป็นตัววัดความผันผวนของตลาด และสามารถคาดการณ์ถึงกลับตัวในระยะสั้นได้ด้วย โดย Upper Band นิยมใช้สำหรับการดัก Sell ในการเทรดคู่เงิน Forex
- Upper Band = “เส้นกรอบบน” นิยมใช้เพื่อหาจังหวะ Sell
Lower Band – “เส้นกรอบล่าง” แน่นอนว่าลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Upper Band ทุกประการ แต่การคำนวณจะเป็นการนำค่า SD มาลบออกจากเส้น SMA ทำให้ได้กรอกที่อยู่ด้านล่าง และใช้สำหรับการดัก Buy
- Lower Band = “เส้นกรอบล่าง” นิยมใช้เพื่อหาจังหวะ Buy
การใช้ Bollinger Bands ในแบบต่าง ๆ
Bollinger Bands คือ หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด สามารถนำไปปรับใช้กับตลาดการเงินหรือหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท สำหรับตลาด Forex อาจตั้งค่า Bollinger Bands ด้วย Period ที่ไม่ยาวนัก เช่น 20 Periods ตามค่าปกติก็ได้
แต่สำหรับนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Cotton, Sugar ที่รอบราคาจะมีการเคลื่อนไหวเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ก็อาจตั้งค่า Bollinger Bands ให้ยาวขึ้น เช่น 50 Periods และสามารถทดลองปรับค่า SD ไปที่ 1.5, 2.5 ขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะสอดคล้องกับค่าไหนมากกว่ากัน
แนวคิดพื้นฐานของ Bollinger Bands คือการหาแนวโน้มของราคานั่นเอง โดยใช้กรอบ “Band” เป็นเครื่องมือหลักในการพิจารณาภาพรวม หลายคนอาจจะไม่ได้ชำนาญในทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มโดยตรง เช่น Dow Theory คุณก็สามารถใช้ Bollinger Bands ในการลบจุดอ่อนดังกล่าวได้ จากภาพด้านล่างเราจะเห็นว่า เราสามารถใช้ “Band” แบ่งระหว่าง แนวโน้ม กับ “ไซด์เวย์” ได้อย่างชัดเจนมาก
และสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะความผันผวน เราจะใช้ขนาดของ Band บนล่าง เพื่อพิจารณาว่า ตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนสูงหรือกำลังอยู่ในช่วงที่ “ราคาสงบ” กรอบที่กว้างออกสะท้อนถึงตลาดที่ผันผวนสูง ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับการเทรด ราคาอาจกลับตัวได้ทุกเมื่อ แต่ในทางตรงกันข้าม หากกรอบบีบแคบลง แปลว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ นักเทรดในสาย Trend Following จะมองว่าเป็นการพักตัวของราคาเพื่อไปต่อ
การใช้ Bollinger Bands ของเทรดเดอร์มืออาชีพ
- การระบุแนวโน้ม: หน้าที่หลักของ Bollinger Bands เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มอยู่แล้ว เพราะมีฐานมาจาก Simple Moving Average
- การวัดความผันผวน: กรอบของ Bollinger Bands เป็นตัวอธิบายลักษณะของความผันผวนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ใช้เทรด
- โอกาสเกิด Breakout: กรอบของ Bollinger Bands เมื่อบีบแคบลงเรื่อย ๆ มันสะท้อนถึงสภาวะความผันผวนที่ต่ำลง ซึ่งอาจนำไปสู่การ Breakout ในที่สุด
- กำหนดความเสี่ยง: เทรดเดอร์อาจใช้กรอบของ Bollinger Bands ในการกำหนดระยะ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม เช่น การเข้า Buy ที่กรอบล่าง และไป Take Profit ที่ Upper-Band เป็นต้น
เทรดเดอร์อาจประยุกต์เทคนิคการใช้ Bollinger Bands ประสานเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็เช่นกันการใช้ Bollinger Bands กับ Stochastics Oscillator (Stoch) โดยจะใช้ Stoch ในการยืนยันสัญญาณการเข้าเทรด หลังจากที่ประเมินแนวโน้มจาก Bollinger Bands แล้ว และทั้งนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถึงเรื่องรูปแบบ Chart Pattern เข้ามาประกอบด้วย
เทคนิค Bollinger Squeeze?
Bollinger Squeeze หมายถึงสภาวะที่กรอบของ Bollinger Bands บีบแคบลงอย่างมาก อย่างที่เกริ่นไปบ้างแล้วว่า มันจะนำไปสู่การ Breakout อย่างรุนแรงตามมา ทั้งนี้ มันสามารถเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือการไปต่อก็ได้ หรือพูดอีกอย่างก็คือว่า Bollinger Squeeze สามารถนำไปสู่การ Breakout ในทิศทางใดก็ได้
แนวคิดเกี่ยวกับจังหวะการเข้าเทรดของ Bollinger Squeeze ยังมีพื้นฐานคล้าย ๆ กับเรื่องแนวรับแนวต้าน โดยหลังจากที่ราคาเกิดการ Breakout ไปทิศใดทิศหนึ่งแล้ว จังหวะการเข้าเทรดจะเป็นจังหวะที่ราคาวิ่งกลับเข้ามาทดสอบ Upper หรือ Lower Band อีกครั้ง (กรอบของ Band ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านนั่นเอง)
เทคนิค Bollinger Bounce?
เป็นหนึ่งในเทคนิคสำหรับการ Scalping ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยจะเป็นการใช้ Upper-Lower Band เป็นตัวแนวรับแนวต้านหลักในไทม์เฟรมที่ไม่ใหญ่มาก เช่น M15, M30, H1 เป็นต้น แนวคิดเรื่องนี้คือการมองว่า ด้วยไทม์เฟรมที่เล็กและกรอบเวลาที่จำกัด ทำให้เมื่อราคาทดสอบบริเวณ “Band” โอกาสที่ราคาจะ “กลับตัว” ก็น่าจะมีมากกว่า
ในมุมหนึ่งมันคือการเล่นแบบ “สวนเทรนด์” ในระยะสั้น ๆ นักเทรด Forex อาจใช้เทคนิค Bollinger Bounce ในการเก็บกำไรเพียง 7-10 PIPS ต่อครั้งเท่านั้น และอาจเก็บประมาณ 20 PIPS สำหรับไทม์เฟรม H4 เป็นต้น กลยุทธ์นี้ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควร เนื่องจากพื้นที่ในการ Stop Loss จะกว้าง
รูปแบบของ Bollinger Bands
หัวข้อนี้จะเป็นการสังเกตรูปแบบทั่วไปของ Bollinger Bands โดยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างราคากับตัว Bollinger Bands อาจสังเกตพฤติกรรมได้ดังนี้
1. Walking the Bands (ไต่กรอบ)
เมื่อ Bollinger Bands มีเส้น 3 เส้น ก็เท่ากับว่ามันแบ่งออกเป็น 2 ช่องเท่านั้น คือช่องบนกับช่องล่าง รูปแบบแรกที่เทรดเดอร์มักสังเกตเห็นได้ชัด คือ ลักษณะของราคาไปที่เคลื่อนไหวอยู่เฉพาะในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น รุ่นนี้จะเป็นการสะท้อนถึง “เทรนด์ที่แข็งแรง” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นในช่องบนหรือช่องล่างก็ได้
ราคาที่เคลื่อนไหวในช่องบน และเคลื่อนเป็นขาขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ก็แปลว่าเป็น “แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง” ในทางกลับกัน หากราคาไต่เฉพาะในช่องล่างไปเรื่อยๆ แม้อาจจะกลับมาทดสอบเส้นกลางบ้าง แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปอีกช่องได้ แบบนี้ก็ชัดเจนว่าเป็น “แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง”
2. Double Bottom หรือ W-Bottoms
เทคนิค W-bottoms ในการใช้ Bollinger Bands ความจริงแล้วก็คือการดูรูปแบบ Double Bottom โดยมันคือการทดสอบแนวรับ 2 ครั้ง ที่เกิดขึ้นภายในกรอบ Lower-Band ซึ่งนิยมใช้ในไทม์เฟรมที่ใหญ่พอสมควร เช่น Day, Week ขึ้นไป โดยเมื่อเกิด W-bottoms ขึ้นแล้ว จุดที่จะ Take Profit ก็คือ Upper-Band ด้านบนนั่นเอง
3. รูปแบบ M-Tops
นี่คือรูปแบบตรงข้ามของ W-bottoms มันคือการทดสอบราคาในโซนที่ใกล้ ๆ กัน 2 ครั้ง แต่จะเป็นการทดสอบที่ด้านบนหรือแนวต้าน และการทดสอบดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน Upper-Band แน่นอนว่า เป้าหมายในการทำกำไรคือแนวขอบของ Lower-Band
ข้อเสียของ Bollinger Bands
แม้ว่า Bollinger Bands จะดูเป็นเครื่องมือทรงพลังและมีความสามารถที่หลากหลาย แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่มันก็มีข้อจำกัดในตัวมันเองเช่นกัน ในหัวข้อนี้จะพูดถึงข้อเสียของ Bollinger Bands หรือจุดบอดบางประการของมันบ้าง
- สำหรับคนที่จะเล่นแบบ Bollinger Squeeze การพิจารณาความผันผวนแบบเรียลไทม์อาจทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะว่าตัวกรอบ Upper-Lower Band จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากและ Sensitive ต่อราคาที่เปลี่ยนไป เทรดเดอร์หลายคนเลยเจอปัญหาการเทรดแบบ Breakout จากเทคนิค Bollinger Squeeze เพราะว่าเส้น Band ขยับตามราคา
- เมื่อราคาเปลี่ยนจาก “ไซด์เวย์” เป็น “เทรนด์” เทรดเดอร์จะไม่สามารถใช้สัญญาณการกลับตัวจะ Upper-Lower Band ได้เลย จุดนี้จะเป็นจุดบอดที่ทำให้คนที่ “ดักสวนเทรนด์” เกิดปัญหาได้
▶ เทรด Bollinger Bands กับโบรกเกอร์ AximTrade
การใช้ Bollinger Bands สำหรับการเทรดตามเทรนด์ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและเสี่ยงน้อยที่สุด พื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้ก็ออกแบบมาเพื่อการนี้ อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราได้แนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นขั้นสูงเกินกว่ามาตรฐาน เช่นการใช้ Upper-Lower Band สำหรับดักเทรดสวนเทรนด์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงกว่ามาก เพราะไม่สามารถดูสัญญาณจาก Bollinger Bands เพียงลำพังได้ แต่ต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ มาประกอบด้วย จึงต้องใช้ความชำนาญมากกว่าปกติ
ดังนั้น ในเบื้องต้น เราจึงอยากแนะนำให้คุณฝึกฝนจนชำนาญ หรือเปิดบัญชีทดลองเพื่อศึกษาว่า ตลาดต่าง ๆ เช่น Forex, Gold, Crypto แตกต่างกันอย่างไร โดยแนะนำให้เทรดผ่านบัญชีทดลอง คุณจะเข้าใจว่ามันคำนวณกำไรขาดทุนกันอย่างไร แล้วจะค่อย ๆ ซึมซับพฤติกรรมราคาของมันทีละน้อย หากคุณพร้อมแล้วกดที่ปุ่มด้านล่างได้เลย!
