เคยสงสัยหรือไม่ว่า กราฟราคาที่หน้าตาคล้าย ๆ กันไปหมดนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพจะแยกแยะได้อย่างไร ตลาดแบบไหนมีโอกาสกลับตัวหรือไปต่อ? โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอรูปแบบกราฟที่มีโอกาส 50-50 ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็ได้ พวกเขาใช้วิธีไหนในการตัดสินใจว่าจะ Buy หรือ Sell ขอเฉลยว่าคำตอบของเรื่องนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “ความผันผวน” และเค้าใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Average True Range ในการพิจารณา
ในบทความนี้จะปูพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับความผันผวน เพื่อจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญ ตั้งแต่ Average True Range คืออะไร, มันสามารถประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้าง และมีข้อควรระวังอะไรที่คุณต้องรู้
สารบัญ
Average True Range คืออะไร?
Average True Range คือ อินดิเคเตอร์ในการเทรดชนิดหนึ่งที่วัดค่าความผันผวนของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์จะเรียกชื่อย่อว่า “ATR” ซึ่งแนวคิดในการพัฒนามาจาก Welles Wilder เขาเป็นเทรดเดอร์รุ่นบุกเบิกคนหนึ่งในวงการ เขาเสนอแนวคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่อง “ความผันผวน” และเปิดตัวเครื่องมือ ATR ในหนังสือของเขาชื่อ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด Forex
ค่าของ ATR จะเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสูง เส้น ATR ที่อยู่ด้านล่างก็จะวิ่งขึ้นสูงเหมือนกัน คุณอาจยังไม่เห็นภาพ แต่ทั้งนี้ การที่คุณจะเข้าใจวิธีการใช้ ATR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรเข้าใจหลักการคำนวณ Average True Range โดยคร่าว ๆ ก่อน
หลักการคำนวณของ ATR
หลักการของ Average True Range คือจะต้องคำนวณ “True Range” ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจึงคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าช่วงจริงตามจำนวนระยะเวลาที่ระบุ โดยพื้นฐานจะโฟกัสที่ 3 ค่านี้
- ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดของ Period ปัจจุบันและค่าต่ำสุดของ Period ปัจจุบัน
- ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดของ Period ปัจจุบันกับการปิดของ Period ก่อนหน้า
- ความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดของ Period ปัจจุบันกับการปิดของ Period ก่อนหน้า
True Range มีทั้งของราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน และราคาปิดของช่วงก่อนหน้า (หากจำเป็น) จะเห็นว่า ATR อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับมือใหม่มากนัก จึงมักไม่ได้อยู่ในหมวด Indicator ยอดนิยมใด ๆ
วิธีการอ่าน Average True Range
วิธีการอ่าน Average True Range Indicator โดยพื้นฐานนั้นง่ายมาก เราแค่ต้องเปรียบเทียบเส้น ATR กลับช่วงระยะเวลาก่อน ๆ ของตัวมันเอง เส้น ATR ที่สูงขึ้น แปลว่า “ตลาดผันผวนมาก” ในขณะที่ ATR ที่ต่ำลง ก็ย่อมแปลว่า “ความผันผวนที่ลดลง” โดยค่า ATR มีหน่วยเป็น “PIP”
พื้นฐานของการอ่านค่าความผันผวนด้วย ATR อาจสรุปได้ 2 ทางเลือกหลัก ๆ
- ความผันผวนขยายตัว – หรือ Volatility Expansion หากค่า ATR เพิ่มขึ้น ย่อมแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และอาจสะท้อนถึงแรงซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามที่เพิ่มเข้ามา “ความผันผวนขยายตัว” อาจหมายถึงคุณภาพของแนวโน้มที่ต่ำลง และเกิดการกับตัวในที่สุด
- กรอบหดตัว – หรือลักษณะที่เรียกว่า Volatility Contraction หากค่า ATR ลดลง อาจเป็นช่วงการพักตัวของราคาซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาจะลดต่ำลง นั่นอาจสะท้อนถึงคุณภาพการพักตัวที่ดี และมีแนวโน้มที่ราคาจะไปต่อได้ ดังนั้น “กรอบหดตัว” จึงนำไปสู่กลยุทธ์ในกลุ่ม Breakout
การใช้ Average True Range ในการเทรด
Average True Range สามารถให้ประโยชน์หลายประการแก่นักเทรด Forex ประโยชน์ที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :
- ปรับปรังวิธีการจัดการความเสี่ยง – ด้วยการทำความเข้าใจความผันผวนของคู่เงิน Forex, นักเทรดสามารถกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา คำสั่งหยุดการขาดทุนจะจำกัดความน่าจะเป็นของการสูญเสียจากการเทรดโดยการขายคู่สกุลเงินในราคาที่กำหนด ด้วยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนในระดับที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนของคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงและปกป้องเงินทุนของตนได้
- แนวโน้มที่ได้รับการยืนยัน – ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มในตลาดได้ เนื่องจาก ATR ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพอย่างรวดเร็วว่าตลาดเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดในวันหนึ่ง ๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเทรดสัญญาณจากตัวบ่งชี้อื่นหรือไม่ หาก ATR เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มใกล้เข้ามาแล้ว ขณะที่ ATR ที่ลดลงอาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังดำเนินต่อไป
- ปรับปรุงแผนการเทรด – การเทรดด้วย Average True Range Indicator (ATR) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของคู่สกุลเงินเพื่อวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้ ATR เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงระยะเวลาการซื้อขายและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้
- กำหนด Lot Size – เทรดสามารถใช้ Average True Range Indicator (ATR) เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมในการซื้อขายโดยทำความเข้าใจความผันผวนของคู่สกุลเงิน เป็นผลให้ผู้ซื้อขายสามารถจัดการความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่าบัญชีของพวกเขาจะไม่เปิดเผยต่อความเสี่ยงของการขาดทุนมากเกินไป
- เข้าใจสภาวะตลาดได้ดีขึ้น – เทรดเดอร์ Forex สามารถใช้ตัวบ่งชี้ ATR เพื่อทำความเข้าใจสภาวะตลาดในปัจจุบันและความผันผวนของคู่สกุลเงินได้ดียิ่งขึ้น เทรดเดอร์ที่สนใจในการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดสามารถพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มาก
สามารถตีความค่า Average True Range Indicator (ATR) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีการที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ความผันผวนจากช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงไปจนถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ และ ATR สามารถช่วยนักเทรดติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในทันทีที่เกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ Average True Range คืออะไรบ้าง?
เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex อื่น ๆ Average True Range (ATR) มีชุดข้อจำกัดของตัวเอง ต่อไปนี้คือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นบางประการของ ATR:
- Lagging – ตัวบ่งชี้ ATR ดึงข้อมูลจากข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งทำให้ไม่น่าเชื่อถือในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวบ่งชี้เช่นนี้มีประโยชน์มากกว่าในฐานะเครื่องมือยืนยันมากกว่าใช้เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ
- มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา – ATR ขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งหมายความว่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและอาจไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของสภาวะตลาด
- อาจสร้างสัญญาณเท็จ – ATR สามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่มีการกำหนดราคาหรือเป็นไซด์เวย์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจทางการค้าที่ไม่ถูกต้องหากใช้ ATR แยกกัน
- ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคล้วน ๆ และไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของตลาด เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือรายงานผลประกอบการ ซึ่งหมายความว่าอาจไม่ได้สะท้อนถึงแรงผลักดันของการเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้อง
▶ ทดลองใช้ ATR กับโบรกเกอร์ AximTrade
โบรกเกอร์ AximTrade มีเครื่องมือ ATR ติดมาให้ใช้ แม้ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่บ่งบอกสัญญาณการเข้าเทรดอย่างตรงไปตรงมา ความจริงคือมันไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากความผันผวน เราต้องเข้าใจในเรื่องความผันผวนและตีความความผันผวนจากตลาดด้วยตัวเอง ดังนั้นการใช้ ATR ต้องอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมราคาและการเทรดค่อนข้างสูง
เป็นเหตุผลที่ทำไม Average True Range คืออินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดมือใหม่มากนัก เพราะต้องมีการแปลความหมายหลายรอบ และสำหรับคนที่อยากจะใช้งาน เราก็ขอแนะนำว่าควรเริ่มต้นจากบัญชีทดลองก่อน เพราะอย่างที่บอกไปว่า กลไกการทำงานของมันแตกต่างจาก Indiator อื่น ๆ ที่ไม่ให้ Signal โดยตรง ดังนั้นต้องเข้าใจพฤติกรรมของ ATR เป็นอย่างดีแล้วด้วย
