ตำนานจากหนังสือ Market Wizards อันโด่งดัง เคยกล่าวถึงเครื่องมือการวิเคราะห์ Parabolic SAR และอ้างอิงไปถึงคำพูดของ “จอร์จ โซรอส” ที่เป็นการยืนยันว่า นี่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เขาใช้ในการวิเคราะห์ตลาด โดยเฉพาะการวิเคราะห์รูปแบบการไปต่อของราคา (Continuous Pattern) จนทำให้หลายคนเริ่มสนใจว่า Parabolic SAR คืออะไร และการใช้งาน Parabolic SAR ในตลาด Forex หรือ ตลาดหุ้น มันมีหลักการอย่างไรบ้าง?
สารบัญ
Parabolic Sar คืออะไร?
Parabolic Sar คือ อินดิเคเตอร์วิเคราะห์กราฟราคาประเภท Trend Analysis ย่อมาจาก Parabolic Stop and Reverse ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดหุ้น มันถูกใช้เป็นตัวกำหนดจุด Stop Loss หรือ Take Profit โดยหลักการจะคล้าย ๆ กับการใช้ Band ของ Bollinger Bands ในการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น
กราฟริกหลัก ๆ ของ Parabolic SAR จะถูกพล็อต “จุด” บนกราฟราคาทั้งที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาของหลักทรัพย์ เมื่อจุดอยู่เหนือราคา แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง และจุดที่อยู่ใต้ราคาบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหว จะทำให้จุดต่างๆ ก็เคลื่อนไหวไปด้วย โดยระยะห่างระหว่างจุดและราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น
โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด Forex ที่ต้องการระบุแนวโน้ม หรือการเทรดตามเทรนด์ ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน และระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบ คือ ควรใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
Parabolic SAR ได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder, Jr. เปิดตัวในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ตัวบ่งชี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าระบุทิศทางของแนวโน้มและกำหนดจุดที่ราคามีแนวโน้มจะกลับตัว โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณการเทรด
Parabolic Sar สูตรคำนวณจากอะไร?
Parabolic SAR อาศัยหลักการที่ว่าราคาเคลื่อนไหวในรูปแบบพาราโบลาเมื่อเวลาผ่านไปตามแนวคิดของเวลาพาราโบลา/การเคลื่อนไหวของราคา ในการคำนวณ Parabolic SAR ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์ ราคาก่อนหน้า และระยะเวลาของแนวโน้มจะถูกนำมาพิจารณาด้วย
มีความแตกต่างในวิธีการคำนวณ SAR แบบพาราโบลาโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง หากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แนวโน้มจะถือว่าเป็นขาขึ้น หากราคาลดลง ถือว่าแนวโน้มลดลง
PSAR ขาขึ้น,
ขาขึ้น: PSAR = Prior PSAR + Prior AF (Prior EP - Prior PSAR)
PSAR ขาลง,
ขาลง: PSAR = Prior PSAR - Prior AF (Prior PSAR - Prior EP)
- EP หมายถึงจุดสูงสุดของแนวโน้ม (เมื่อราคาถึงจุดสูงสุดในช่วงขาขึ้นหรือจุดต่ำสุดในช่วงขาลง)
- AF เป็นปัจจัยการเร่งความเร็วที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 0.02 (เพิ่มขึ้น 0.02 ทุกครั้งที่บันทึก EP สูงสุดที่ 0.20) เทรดเดอร์สามารถเลือกปัจจัยการเร่งความเร็วได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดหรือตราสารที่เทรด
จากการคำนวณข้างต้น จุดจะถูกลงจุดเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง เป็นไปได้ที่จะกำหนดทิศทางปัจจุบันของราคาจุดที่เคลื่อนไหว
ข้อดีและข้อเสียของ Parabolic SAR
เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR มีชุดข้อจำกัดของตัวเอง นี่คือข้อดีและข้อเสียของ Parabolic SAR
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย เนื่องจากมันเพียงแค่พล็อตจุดบนแผนภูมิที่ระบุว่าคุณควรซื้อหรือขาย
- สามารถใช้ตัวบ่งชี้ PSAR เพื่อระบุแนวโน้มทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
- ใช้สำหรับการวาง Stop Loss & Take Profit เนื่องจากสามารถช่วยคุณกำหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหยุด
- PSAR ใช้กับไทม์เฟรมไหนก็ได้
- สามารถใช้กับตลาด Forex ได้
จุดด้อย:
- PSAR ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่สามารถให้สัญญาณที่ผิดพลาดในตลาดไซด์เวย์
- PSAR ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวตลาด
- ตัวบ่งชี้ PSAR ทำงานได้ไม่ดีในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เนื่องจาก SAR สามารถเคลื่อนไหวเร็วเกินไปและให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้
- ตัวบ่งชี้ PSAR ทำงานได้ไม่ดีสำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำหรือปริมาณการซื้อขายต่ำ เนื่องจาก SAR อาจไม่สะท้อนสภาพตลาดที่แท้จริงอย่างถูกต้อง
โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการระบุแนวโน้มและทำการตัดสินใจซื้อขาย แต่ไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียว การผสมผสานระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสามารถให้มุมมองแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับตลาด
วิธีใช้ Parabolic SAR ในการเทรด
Parabolic SAR มักปรากฏเป็นจุดใกล้กับแท่งราคา เมื่อจุดเหล่านี้อยู่เหนือราคา แสดงว่ามีแนวโน้มลดลงและเป็นสัญญาณขาย ในทำนองเดียวกัน การเคลื่อนลงของจุดบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและส่งสัญญาณการซื้อ
- ระบบการซื้อขาย Parabolic SAR คำนวณจุด ‘stop and reverse’ สำหรับแต่ละช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ระดับของ “parabolic” ทันทีที่ถึงจุดหยุด การซื้อขายปัจจุบันจะปิดและการซื้อขายใหม่จะเริ่มต้นในทิศทางตรงกันข้าม เป็นผลให้ผู้ค้ามักจะลงทุนในตลาด
- โดยปกติแล้ว Parabolic SAR จะปรากฏเป็นชุดของจุดที่อยู่เหนือหรือใต้แถบราคา ระดับการหยุดจะแสดงด้วยจุด ทางที่ดีควรขายเมื่อจุดหยุดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยและเปิดขายเมื่อจุดหยุดอยู่ใต้เส้นกราฟ
- เมื่อตลาดอยู่ด้านข้างหรือไร้แนวโน้ม Parabolic SAR อาจทำให้เกิดการแส้
- Parabolic SAR นั้นยอดเยี่ยมในแนวโน้มที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเร่งขึ้นตามเวลา เนื่องจากการหยุดยังเร่งความเร็ว คุณต้องเลือก “ปัจจัยการเร่งความเร็ว” ที่เหมาะสมสำหรับตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย เป็นไปได้ที่จะมีพารามิเตอร์การเร่งความเร็วที่แตกต่างกันสำหรับทิศทางขึ้นและลง
เมื่อใดก็ตามที่ราคาของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จุดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเทรนด์เร่งตัว จังหวะก็เร่งตามไปด้วย Parabolic SAR สามารถใช้เพื่อทำกำไรโดยการเข้าสู่การซื้อขายในช่วงตลาดที่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ในตลาดทรงตัวหรือตลาดที่มีความผันผวน ตัวบ่งชี้มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า
การอ่าน Parabolic SAR
การอ่าน Parabolic SAR นั้นตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย ตลาดกระทิงจะแสดงด้วยพาราโบลา (จุด) ด้านล่างราคาของแท่งเทียน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรหาโอกาสในการ Buy ตลาดหมีจะถูกระบุด้วยแท่งเทียนที่อยู่เหนือราคา ดังนั้นเทรดเดอร์ควรแสวงหาโอกาสในการ Sell ทั้งนี้สามารถใช้ควบคู่กับ Dow Theory ได้
การกลับตัวของเทรนด์สามารถยืนยันได้เมื่อมีพาราโบลาติดต่อกัน 3 รูปแบบที่อีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การกลับตัวของแนวโน้มจะได้รับการยืนยันโดยการปรากฏตัวของพาราโบลาสามตัวติดต่อกันเหนือการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงขาขึ้น
ข้อสังเกต Parabolic SAR
การใช้ Parabolic SAR คือการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าสัญญาณต่าง ๆ คืออะไรและมีความหมายอย่างไร
- “จุด” – หรือที่เรียกว่าเส้นพาราโบลา – จะแสดงด้านบนและด้านล่างการเคลื่อนไหวของราคาของกราฟราคาตลาดของสินทรัพย์ตามการเคลื่อนไหวของราคา
- จะมีจุดสีเขียวหรือจุดสีแดง โดยปกติแล้ว จุดสีเขียวจะระบุราคาที่ต่ำกว่าหลักทรัพย์ และจุดสีแดงจะระบุราคาที่สูงกว่า เทรดเดอร์ใช้สีของจุดเพื่อระบุทิศทางแนวโน้มอย่างรวดเร็ว จุดสีเขียวบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาต่ำกว่า ในกรณีของจุดสีแดงเหนือราคา แนวโน้มขาลงจะเห็นได้ชัด
- เมื่อทำการซื้อขายด้วย Parabolic SAR คุณจะ Buy ตลาดเมื่อจุดเคลื่อนที่ต่ำกว่าราคาสินทรัพย์ปัจจุบันและเป็นสีเขียว ในสถานการณ์ตรงกันข้าม คุณจะ Sell ตลาดเมื่อจุดเป็นสีแดงและเคลื่อนไหวเหนือราคาสินทรัพย์ปัจจุบัน
- เทรดเดอร์มองหาจุดสีเขียวเพื่อระบุการกลับตัวเมื่อมีจุดสีแดงหลายจุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเป็นขาลง ณ จุดนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากปิดตำแหน่งสั้นและเปิดตำแหน่งยาวในตลาดเดียวกันหากมี
ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากมีจุดสีเขียวหลายจุดตามด้วยจุดสีแดง ตามชุดของจุดสีเขียว ขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะรั้น ในกรณีที่ตลาดมีการกลับตัว จุดสีแดงแรกบ่งชี้ว่าควรปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย ดังนั้นคุณควรทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคของแต่ละตลาดที่คุณต้องการซื้อขายก่อนที่จะเปิดหน้า
การใช้ Parabolic SAR คู่กับ Indicator ตัวอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR มักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อให้สัญญาณการการเทรดหรือเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม นี่คือชุดค่าผสมบางส่วนที่คุณสามารถใช้กับตัวบ่งชี้ Parabolic SAR:
Parabolic SAR + Moving Average
นักเทรด Forex สามารถใช้ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม หากจุด SAR อยู่ต่ำกว่าราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลาดขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น หากจุด SAR อยู่เหนือราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลาดลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง
Parabolic SAR + RSI
Parabolic SAR และ Relative Strength Index (RSI) เหมาะในตลาด Forex มาก ใช้ระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น หาก RSI มีการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 70) และจุด SAR อยู่เหนือราคา อาจเป็นการกลับตัวแบบขาลง หาก RSI ถูกขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 30) และจุด SAR อยู่ต่ำกว่าราคา มันอาจจะเป็นการกลับตัวที่เป็นขาขึ้น
Parabolic SAR + MACD Indicator
Parabolic SAR คือ เครื่องมือที่ใช้ได้ดีกับ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ทำให้เทรดเดอร์สามารถยืนยันทิศทางแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ หาก MACD เป็นบวกและจุด SAR อยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น หาก MACD เป็นลบและจุด SAR อยู่เหนือราคา แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง
Parabolic SAR + ADX
Oscillator ที่ดีในการกำหนดทิศทางแนวโน้มและโมเมนตัมคือ ADX (average directional index) ค่าที่อ่านได้เหนือเส้นกึ่งกลางของ ADX ที่ 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่สำคัญซึ่งควรค่าแก่การซื้อขาย การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียพลังและตลาดอาจเคลื่อนที่ไปด้านข้าง ADX แสดงทิศทางแนวโน้มโดยใช้เส้นสองเส้น: +DI (เส้นสีเขียว) และ –DI (เส้นสีแดง) หากเส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีแดง แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น หากเส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเขียว แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง ในตลาดที่มีแนวโน้ม Parabolic SAR ส่งสัญญาณการซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูงเมื่อใช้ร่วมกับ ADX
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด เป็นเหตุผลที่ควรรวมเข้าหากัน และควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวสาร เมื่อใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ในบริบทของแนวโน้มตลาดโดยรวม
