หากจะมีเครื่องมือวิเศษที่สามารถทำนายอนาคตของการเคลื่อนไหวของตลาด Forex ได้ สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากอัตราการเพิ่มและลดลงของราคาในช่วงที่ผ่าน ๆ มา และสามารถบอกถึงระดับ Overbought – Oversold ที่แสดงถึงความน่าจะเป็นในการกลับตัวของแนวโน้ม
RSI คืออะไร?
RSI หรือ “Relative Strength Index” คือตัวบ่งชี้เทคนิคที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของราคาหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มขึ้นของราคาล่าสุด (Gain) และการลดลงของราคาล่าสุด (Loss) เพื่อพยายามอธิบายสภาวะตลาดที่เกิด “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) และ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ทั้งนี้ RSI ถูกใช้ทั้งในตลาด Forex, หุ้น และตลาดสินทรัพย์การเงินอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเทรด
RSI ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1978 “Welles Wilder” ผ่านหนังสือของเขาชื่อ “New Concepts in Technical Trading Systems” ซึ่งอธิบายว่า RSI จะแกว่งขึ้นและลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดย
- RSI สูงกว่า 70 แสดงถึงภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought)
- RSI ตำกว่า 30 แสดงถึงภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold)
ซึ่งเมื่อเกิด “ซื้อมากเกินไป” เทรดเดอร์ก็จะพิจารณาว่า “ใกล้ถึงเวลาที่ตลาดจะกลับตัวลง” หรือยัง? ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิด “ขายมากเกินไป” ก็อาจใกล้ถึงเวลาที่ตลาดจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้ เทรดเดอร์ใช้แนวคิดนี้ในการเทรดทั้งแบบ Day Trade และ Swing Trade
การเพิ่ม RSI ใน MT4
เทรดเดอร์ Forex กับ Relative Strength Index (RSI) ได้สองวิธี
- ในแพลตฟอร์ม MetaTrader (MT4) คลิกที่ Insert แล้วเลือก Indicators > Oscillators > Relative Strength Index
ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่า Period หรือระยะเวลาในการคำนวณย้อนหลังว่า โดยสำหรับนักเทรดแบบ Swing Trader จะตั้งค่าในช่วง 10 – 20 Periods ทั้งนี้ เทรดเดอร์ต้องลองทดสอบการตั้งค่าให้เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับการตั้งค่ากราฟริก เช่น สีและขนาดของเส้นได้อีกด้วย คุณสามารถเปลี่ยน Level ของกรอบ Overbought – Oversold จาก 30-70 เป็น 20-80 ได้
ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย RSI
RSI เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการใช้งาน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์การใช้งาน RSI ในการเทรดรูปแบบต่าง ๆ
1. หาจุดกลับตัวด้วย OB-OS
RSI เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Oscillator ซึ่งแปลว่า วัตถุประสงค์หลักคือการแจ้งเตือนถึงสถาวะ Overbought (OB) – Oversold (OS) ซึ่งหมายถึง โอกาสในการกลับตัวของราคา
- RSI ที่เกินระดับ 70 ถือว่าเป็น OB และโอกาสในการ Short (Sell)
- RSI ที่ต่ำกว่าระดับ 30 เรียกว่าเป็น OS และโอกาสในการ Long (Buy)
การใช้ RSI การในวิเคราะห์ Overbought-Oversold มักใช้เป็นเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้น นิยมใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการให้สัญญาณเทรดร่วม เช่น Trendline, Fibonacci เป็นต้น
การปิดสถานะ
เทรดเดอร์สามารถออกแบบหลักการ Exit ตามแผนของตัวเองได้ เช่น
- อาจตั้ง Stop Loss ด้วยระยะระหว่างจุดเข้ากับจุด Swing ล่าสุด และคูณเพิ่มไป 2-3 เท่า
- อาจตั้ง Stop Loss & Take Profit ที่แนวรับ-ต้าน ของแนวก่อนหน้า-แนวถัดไป
- ออกจากสถานะเมื่อ RSI เปลี่ยนจาก OB ไปเป็น OS – หรือ OS ไปเป็น OB
2. เทคนิค RSI ตัดกัน
การใช้ RSI ตัดกัน หรือแบบ 2 Periods ได้รับความนิยมมาจากแนวคิดของ Larry Connors โดยเป็นการลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ลง และเหลือเพียงการใช้ RSI เพียงอย่างเดียว แต่ให้เพิ่ม RSI ที่มี Period สั้นกว่าเข้าไป
ให้เพิ่ม RSI ซ้อนทับกับ RSI ที่เปิดค้างไว้อยู่ก่อนแล้ว ใน MT4 เมื่อลาก RSI ตัวที่ 2 ลงมาทับตัวแรก จะมีให้เลือก Apply to ให้เราเลือก “First Indicator’s Data” โดยเราต้องทดสอบการตั้งค่าที่เหมาะสมกับเรา แต่ค่าที่นิยมกันสำหรับ RSI ใน Period สั้น จะอยู่ในช่วง 3 – 5 Period เมื่อทำสำเร็จจะเห็นว่า มี RSI 2 เส้นควบคู่กัน
- RSI เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Oscillator ซึ่งแปลว่า วัตถุประสงค์หลักคือการแจ้งเตือนถึงสถาวะ Overbought-Oversold
- รอให้เกิดสัญญาณ Overbought-Oversold จาก RSI เส้นยาวตามปกติ
- รอให้ RSI เส้นยาววกกลับเข้ามา เช่น หาก RSI เกิด Overbought ก็รอให้ RSI กลับเข้ามาต่ำกว่า 70
- สัญญาณเข้าจะเกิดขึ้นเมื่อ RSI ได้ตัดผ่านกันและกันกลับเข้ามา
3. RSI Divergence
เทคนิคที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจาก Overbought-Oversold คือการดู Divergence ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความแม่นยำในระดับเกิน 60% ซึ่งนับว่าเพียงพอในการสร้างระบบการเทรดที่ดี แบ่งเป็น Bullish Divergence และ Bearish Divergence
ปกติแล้ว RSI จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับราคา แต่ Divergence ก็คือเกิดอาการผิดปกติจากธรรมชาติ สังเกตจากภาพด้านบน เมื่อยอดสวิงของราคาได้ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI กลับต่ำลง ถือเป็นสัญญาณขัดแย้ง โดยราคามักเคลื่อนกลับมาตามทิศทางที่ RSI วิ่งไป ตัวอย่างด้านซ้ายจะเห็นว่า ราคาทำจุดสูงสุด แต่ RSI ต่ำลง คือสัญญาณเตือนการกลับตัวลง
การใช้งาน RSI กับ Indicator อื่น ๆ
RSI ให้สัญญาณเกี่ยวกับ Overbought-Oversold และสามารถใช้เป็นสัญญาณเทรดด้วยตัวเองได้จากเทคนิค Divergence แต่ทั้งนี้ เทรดเดอร์ก็สามารถใช้ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ ได้เช่นกัน และที่นิยมได้แก่
1. RSI กับ Bollinger Bands
Bollinger Bands (BB) เป็นเครื่องมือที่จะสร้างกรอบแนวรับ-แนวต้านที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคา ซึ่งหากมีการตั้งค่าที่เหมาะสม เราสามารถใช้ BB เป็นสัญญาณเข้าเทรด หลังจากที่เกิดสัญญาณเตือนจาก Overbought-Oversold แล้ว
ซึ่งจริง ๆ แล้วจังหวะที่เกิด Overbought-Oversold จะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ราคาชนกรอบ Bollinger Bands เทรดเดอร์มักจะรอให้เกิด OB-OS ก่อน แล้วรอให้ราคาทดสอบแนว BB ในครั้งที่ 2 หรือ 3 ในการยืนยันสัญญาณเข้าเทรด
2. การใช้งาน RSI กับ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator (Stoch) จะมีลักษณะการคล้ายการใช้ RSI แบบตัดกัน หรือก็คือ Stoch จะสามารถสร้างสัญญาณเทรดได้ในตัวนี้ แต่มีข้อเสียคือ Stoch จะมีรอบการวิ่งหรือให้สัญญาณที่เร็ว ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI + Stoch จะนิยมตั้งค่า RSI ให้กว้าง เช่น 10 – 14 จนเมื่อเกิดสัญญาณ Overbought-Oversold แล้ว เทรดเดอร์จะคอยดูสัญญาณการตัดกันของ Stoch ในรอบถัดไป และถือว่าเป็นสัญญาณเทรด
3. RSI + Moving Average
วิธีการนี้คือการปิดจุดอ่อนของ RSI โดยจะใช้ Moving Average เช่น 50, 200 เพื่อเป็นการกำหนดแนวโน้มหลัก และวิธีการนี้มักจะเทรดฝั่งเดียว เช่น Buy อย่างเดียว, Sell อย่างเดียวตามแนวโน้มหลักเท่านั้น เพราะถือว่า เป็นการเทรดแบบ Trend Following แบบปกติ แต่ใช้ RSI มาช่วยกำหนดจังหวะ โดยสัญญาณเทรด คือ การรอให้ RSI วกกลับเข้าโซนปกติ
- การตั้งค่าที่นิยม ได้แก่ ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง, MA-50 Period, RSI 14
4. การใช้งาน RSI กับ Fibonacci
สัญญาณ Overbought-Oversold เป็นการเตือนว่า ตลาดใกล้ถึงจุดกลับตัวแล้ว แต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่า โซนราคาที่ควรเข้าเทรดจะอยู่ประมาณไหน ดังนั้น จะประยุกต์ใช้เทคนิคที่ใช้บอกโซนราคาโดยเฉพาะเช่น Fibonacci Retracement
ทั้งนี้ อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย โดยขั้นตอนปกติจะเริ่มจากรอให้เกิดสัญญาณ Overbought-Oversold หลังจากนั้นตรวจสอบว่า ราคาอยู่ในโซน Fibonacci หรือไม่? และสุดท้ายคือรอให้เกิดสัญญาณ Price Action ที่สำคัญ เช่น Engulfing เป็นต้น
ทดลองใช้งาน RSI ผ่าน MT4 กับโบรกเกอร์ AximTrade
โบรกเกอร์ AximTrade ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมาก ตั้งแต่คู่เงิน Forex, Gold, น้ำมัน หรือแม้กระทั่ง Cryptocurrency ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม MetaTrader 4 ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่ม Indicator สำคัญ ๆ ได้ทั้งหมด ตั้งแต่ Moving Average, Stoch รวมถึง RSI ในได้กล่าวไปในบทความนี้
