Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคในกลุ่ม Oscillator หรือใช้สำหรับดู “โมเมนตัม” ยอดนิยมตัวหนึ่งในวงการนักเทรด พัฒนาโดย George C. Lane มาตั้งแต่ปี 1950 แต่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ยังมีมนต์ขลังอยู่

เราจึงอยากพาไปทำความรู้จักว่า Stochastic Oscillator คืออะไร, มีหลักการทำงานอย่างไร และเทคนิคการใช้ Stochastic Oscillator ในการเทรด มีอะไรที่สำคัญ ๆ บ้าง?

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator คือ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การซื้อขายยอดนิยมที่ใช้สำหรับการคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในสกุลเงิน หุ้น ดัชนี และการลงทุนซื้อขายอื่น ๆ อีกมากมายตามโมเมนตัมของราคา

ออสซิลเลเตอร์สุ่มเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ โมเมนตัมวัดความเร่งของการเคลื่อนไหวของราคา และตัวบ่งชี้สโทแคสติกอิงตามหลักการที่ว่าโมเมนตัมราคาเปลี่ยนแปลงก่อนการเคลื่อนไหวของราคาจริงของตราสาร ดังนั้น ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้สุ่มมีประโยชน์สำหรับทั้งผู้ค้าที่มีประสบการณ์และผู้ที่กำลังเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic oscillators สามารถปรับปรุงความแม่นยำในการเทรดและระบุจุดเข้าและออกที่ทำกำไรได้โดยการรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้าน

Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือสำหรับวัดโมเมนตัมของราคา ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพจรวดที่พุ่งขึ้นบนท้องฟ้า ก่อนที่มันจะลดความเร็วลง มันต้องลดความเร็วลงก่อน โมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคา

Stochastic Oscillator ทำงานอย่างไร?

Stochastic oscillator คือเครื่องมือที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตามสเกลจากช่วงปิดหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งเพื่อคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือไม่

• เมื่อเป็นขาขึ้น ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า
• เมื่อเป็นแนวโน้มขาลง ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า

อิงจากช่วงสูง-ต่ำของจำนวนช่วงที่ผ่านมาที่กำหนดไว้ ตัวบ่งชี้จะคำนวณว่าราคาปิดของตราสารใดตกอยู่ในช่วงของช่วงสูง-ต่ำ โดยปกติจะใช้ 14 งวดก่อนหน้า ตัวบ่งชี้พยายามทำนายการกลับตัวของราคาโดยเปรียบเทียบราคาปิดกับการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า

Stochastic Oscillator จะมีสองเส้นในตัวบ่งชี้สุ่มซึ่งสามารถใช้กับแผนภูมิใดก็ได้ 0 ถึง 100 คือช่วงที่มีความผันผวน การใช้ตัวบ่งชี้นี้ คุณสามารถดูได้ว่าราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างไร โดยปกติแล้ว 14 ช่วงเวลาจะรวมกันเป็นช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น แผนภูมิรายสัปดาห์จะมี 14 สัปดาห์ ในกรณีของแผนภูมิรายชั่วโมง ค่านี้จะสอดคล้องกับ 14 ชั่วโมง

Stochastic Oscillator จะปรากฏเป็นเส้นสีขาวใต้แผนภูมิเมื่อใช้ เส้นสีขาวแสดงถึงเส้น %K นอกจากนี้ เส้นสีแดงจะแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาของ %K นอกจากนี้ยังเรียกโดยย่อว่า %D

• เมื่อ Stochastic Oscillator ถึงระดับสูง แสดงว่าราคาของตราสารปิดใกล้กับจุดสูงสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา เมื่อใดก็ตามที่ตัวบ่งชี้อยู่ที่ระดับต่ำ แสดงว่าราคาปิดที่ด้านล่างสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา
• ตามกฎทั่วไป Stochastic Oscillator จะแสดงราคาที่หรือใกล้กับระดับสูงสุดในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคามีแนวโน้มลดลง ราคาจะปิดใกล้กับระดับต่ำสุด ราคาปิดที่เลื่อนออกจากจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเป็นตัวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังชะลอตัวลง
• เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator คุณสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่การซื้อขายมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ในหลายวิธี
• นอกจากนี้ Stochastic Oscillator ยังทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการซื้อขายที่กว้างและแนวโน้มที่เคลื่อนไหวช้า

เมื่อราคาเป็นแนวโน้ม เทรดเดอร์มักจะมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากมัน ด้วยเหตุนี้ โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์สามารถช่วยคาดการณ์เมื่อโมเมนตัมของตลาดกำลังชะลอตัวลงหรือขยับขึ้น ซึ่งมักจะเป็นตัวเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ใช้สโทแคสติกสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในแนวโน้มบนแผนภูมิของพวกเขา บางครั้งแม้แต่ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว

วิธีการอ่านค่า Stochastic Oscillator

Stochastic oscillators แสดงราคาล่าสุดในระดับ 0 ถึง 100 โดยที่ 0 แสดงถึงขีดจำกัดล่างของช่วงเวลาล่าสุด และ 100 แสดงถึงขีดจำกัดบน ตัวบ่งชี้ที่อ่านได้สูงกว่า 80 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วง ในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ใกล้จุดต่ำสุด

การคำนวณ Stochastic Oscillator

มีสองสูตรหลักที่ใช้ในการคำนวณ Stochastic Oscillator คือ ตัว fast stochastic กับ slow stochastic

The fast stochastic formula is as follows: 

%K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)] 

%K = ตัวเร็ว

C = ราคาปิดล่าสุด

L14 = จุดต่ำสุดของ 14 Periods ก่อนหน้า

H14 = จุดสูงสุดสูงสุดของ 14 Periods ก่อนหน้า

ตัวอย่างสำหรับ Fast Stochastics:

ส่วนใหญ่จะใช้ Stochastics ในช่วง 5 และ 14 สำหรับตลาดที่มีความผันผวน จะใช้ช่วง 5 หรือ 9 ในขณะที่ตลาดอื่นๆ จะใช้ช่วง 14 อย่างแพร่หลาย

บรรทัด %K สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรด้านบนโดยสมมติช่วงเวลาเป็น 5 จุดสูงสุดสูงสุด 30 จุด จุดต่ำสุดต่ำสุด 10 และจุดปิดปัจจุบันที่ 20:

%K = [(20-10)/ (30-10)] *100

ขึ้นอยู่กับช่วง (เช่น ช่วงเวลา) ของแท่งเทียน %K จะระบุจุดที่ราคาปิด ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าที่อ่านได้สูงกว่า 80 ราคาปิดปัจจุบันจะอยู่ใกล้จุดสูงสุดในช่วง ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของแท่งเทียนห้าแท่งล่าสุด ในทางกลับกัน หากค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 แสดงว่าราคาปิดต่ำสุดของแท่งเทียน 5 แท่งล่าสุด ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดในช่วง

บรรทัดที่สอง %D คำนวณโดยการทำให้ %K เรียบ นี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามช่วงเวลาของ %K:

%D = SMA (%K,3)

สิ่งนี้เรียกว่า Fast Stochastic

The slow stochastic formula is as follows: 

%D = 3-day SMA of %K 

%D = ตัวบ่งชี้สุ่มช้า

%K = ตัวบ่งชี้สุ่มอย่างรวดเร็ว

SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

เส้น %K ถูกลงจุดข้างเส้น %D เพื่อสร้างตัวบ่งชี้สุ่ม โดยทั่วไปจะใช้เส้น %D เป็นเส้นสัญญาณเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย โดยสัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น %K ตัดเหนือเส้น %D และสัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น %K ตัดกันด้านล่าง %D บรรทัด

ตัวอย่างสำหรับ Slow Stochastics:

นักเทรดหลายคนชอบปรับเส้น %K และ %D ให้เรียบ เพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นที่เกิดจาก fast stochastics ในขณะที่ Slow Stochastics คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 ช่วงเวลาเพิ่มเติมที่ %D และ %K:

%K = SMA(%K,3)

%D = SMA(%D,3)

Stochastic Oscillator มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 เมื่อราคาปิดล่าสุดเท่ากับราคาต่ำสุดของช่วงราคาในช่วงเวลาที่เลือก ค่าที่อ่านได้จะเป็น 0

ราคาปิดล่าสุดจะเท่ากับราคาสูงสุดที่บันทึกไว้สำหรับช่วงราคาในช่วงเวลาที่เลือก หากค่าที่อ่านได้คือ 100 ดังนั้น ค่าที่อ่านได้มากกว่า 80 แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงว่าตลาดมีการขายมากเกินไป

สัญญาณเทรด Stochastic Indicator

สัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นเมื่อทั้งเส้น %K และ %D ลดลงต่ำกว่า 20 ระดับการขายมากเกินไป คุณยังสามารถรอให้เส้น %D เพิ่มขึ้นเหนือ 20 เพื่อดูสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม

ในทางกลับกัน เมื่อทั้งเส้น %K และ %D สูงขึ้นเหนือ 80 จะเกิดสัญญาณขาย สามารถรับการยืนยันเพิ่มเติมได้โดยรอให้ %D ลดลงต่ำกว่า 80 หากจำเป็น ผู้ค้าจำนวนมากไม่เริ่มรายการจนกว่า %K จะต่ำกว่าระดับการซื้อมากเกินไปหรือเพิ่มขึ้นเหนือระดับการขายมากเกินไปแทนที่จะเป็น %D สัญญาณที่เร็วที่สุดได้มาจากสาย %K ไม่ใช่สาย %D

มีบางครั้งที่ผู้ค้าอาจใช้ระดับ 30 และ 70 และระดับสูงสุด 20 และ 80 ในตลาดไซด์เวย์ Stochastic Oscillator อาจให้สัญญาณที่ทันท่วงที หากตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มล้มเหลว

การใช้ Stochastic Indicator ในการเทรด Forex

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการระบุการเทรดที่เป็นไปได้ หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่กระตือรือร้น

1. กลยุทธ์ Stochastic Overbought/Oversold

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ Stochastic จะบอกผู้ค้า forex เมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในการเทรดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์มักจะมองหาการอ่านค่าที่สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 บนเส้น %K เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น การอ่านค่าที่มากเกินไปบ่งชี้ว่าตลาดอาจถึงกำหนดปรับฐาน ขณะที่การอ่านค่าที่มากเกินไปบ่งชี้ว่าตลาดอาจมีการฟื้นตัว

Stochastic คือกราฟที่มีสเกล 0 ถึง 100 เส้น Stochastic ที่อยู่เหนือ 80 (เส้นประสีแดง) บ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป และหากเส้น Stochastic อยู่ต่ำกว่า 20 (เส้นประสีน้ำเงิน) แสดงว่าตลาดอาจมีการขายมากเกินไป โดยทั่วไป เทรดเดอร์ forex ขายเมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไป และซื้อเมื่อขายมากเกินไป

เทรดเดอร์ Forex ยังใช้ตัวบ่งชี้สุ่มเพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มหรือเพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน นอกเหนือจากการระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป บนพื้นฐานของจุดตัดของเส้น %K และ %D พวกเขายังสามารถสร้างสัญญาณซื้อและขายได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่ฉลากจะถูกทำให้เข้าใจผิด การที่ตราสารถูกซื้อมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าราคาจะลดลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อตราสารถูกขายมากเกินไป ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาซื้อขายใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของช่วง จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป อาจมีระยะเวลานานระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้

2. Stochastic Divergence

การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับกลยุทธ์ไดเวอร์เจนซ์เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมเช่นกัน กลยุทธ์นี้มองหาจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ในราคาของตราสาร แต่ไม่มีจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ในตัวบ่งชี้สุ่ม มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มกำลังจะกลับตัว ณ จุดนี้

เมื่อ Stochastic Oscillator แตะระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น และราคาของตราสารลดระดับลง สิ่งนี้เรียกว่าการกลับตัวแบบขาขึ้น ส่งผลให้แรงขายลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังจะเกิดการกลับตัวขึ้น ในความแตกต่างของตลาดหมี ราคาที่สูงขึ้นจะทำโดยราคาของตราสาร แต่ราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าจะทำโดยตัวบ่งชี้สุ่ม มันบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นชะลอตัวลง และการกลับตัวลงกำลังจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์ Divergence กำหนดว่าการซื้อขายจะต้องทำหลังจากที่ราคาได้กลับตัวแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นการยืนยันถึง Divergence ราคาของตราสารสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง

3. Stochastic Crossover 

อีกกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้คือ Stochastic Oscillator เมื่อเส้นทั้งสองตัดกันในบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สิ่งนี้จะเกิดขึ้น

สัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น %K ที่เพิ่มขึ้นตัดเหนือเส้น %D ในบริเวณที่มีการขายมากเกินไป สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ลดลงต่ำกว่าเส้น %D ที่ซื้อมากเกินไป ตลาดที่มีขอบเขตมักจะมีสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากกว่า ตลาดที่ได้รับความนิยมทำให้พวกเขามีความน่าเชื่อถือน้อยลง

ตามกฎทั่วไป เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเพื่อให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้สุ่มอยู่ในทิศทางเดียว แนวโน้มยังคงมีความสมเหตุสมผลดังที่เห็นได้จากสิ่งนี้

Stochastic Oscillator กับ Relative Strength Index (RSI) 

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Forex ทั้ง (RSI) และ Stochastic Oscillator โมเมนตัมราคา แม้ว่าทฤษฎีและวิธีการที่อยู่ภายใต้แต่ละข้อจะแตกต่างกัน แต่ก็มักจะใช้ร่วมกัน

Stochastic Oscillator ถือว่าราคาปิดจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม RSI จะวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกำหนดเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง RSI วัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่สูตร Stochastic Oscillator ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการซื้อขายที่สม่ำเสมอ

ตลาดที่มีแนวโน้มจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับ RSI และตลาดที่มีขอบเขตหรือไซด์เวย์จะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับสุ่ม

สรุปภาพรวมวิธีการใช้งาน Stochastic Oscillator

คุณควรตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ stochastic oscillator อย่างไรโดยพิจารณาจากความชอบส่วนตัว สไตล์การเทรด และเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม มีจุดสำคัญสองสามข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม:

• stochastic oscillator จะเปรียบเทียบราคาปิดของราคากับช่วงการซื้อขายก่อนหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง
• จากแนวคิดที่ว่าโมเมนตัมของตลาดจะเปลี่ยนทิศทางเร็วกว่าปริมาณหรือการเพิ่มขึ้นของราคา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
• Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นสองเส้นบนกราฟราคา: ตัวบ่งชี้ (%K) และเส้นสัญญาณ (%D)
• Stochastic Oscillator นี้ทำงานในระดับ 0 ถึง 100 ซึ่งทำให้ออสซิลเลเตอร์ถูกผูกไว้ ในตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป การอ่านค่าที่มากกว่า 80 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป
• โดยทั่วไปแล้ว stochastic oscillator จะใช้ในการตรวจจับความแตกต่างระหว่างราคาตลาดและออสซิลเลเตอร์ ซึ่งเป็นจุดที่ออสซิลเลเตอร์แสดงสัญญาณที่แตกต่างจากราคาตลาด
• วิธีนี้สามารถใช้เพื่อระบุการตั้งค่าตลาดกระทิงและตลาดหมี ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

เมื่อใช้อย่างระมัดระวัง stochastic oscillator สามารถเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ควรใช้ stochastic oscillator ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

เทรดกับ AximTrade

การเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีตัวเลือกมากมายสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกแอพมือถือที่ดีที่สุด คุณควรคำนึงถึงเครื่องมือการซื้อขายที่สำคัญที่จะทำให้ประสบการณ์ของคุณดียิ่งขึ้น

แอปการซื้อขายแลกเปลี่ยน AximTrade ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายอย่างชาญฉลาดในขณะเดินทาง ด้วยข้อมูลเชิงลึกของตลาดตามเวลาจริงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Stochastic Oscillator